Анализ опционов по открытым позициям, Экспирация. Почему в этот день стоит быть особенно осторожным


  • Фьючерсы: динамика объемов торгов, цен закрытия и открытого интереса Фьючерсы: историческая и подразумеваемая волатильность Опционы: объем торгов по сериям Опционы: динамика премий Опционы: профиль открытого интереса по страйкам Опционы: соотношение опционов PUT и CALL Термины и методика расчетов Фьючерсы: базис ближнего контракта На диаграмме представлена динамика базиса четырех наиболее ликвидных фьючерсных контрактов.
  • Условия исполнения опциона.
  • Опцион Option Понятие опционов чаще связывается с валютным рынком, но оно имеет более широкий смысл.

Наш постоянный участник рубрики, Сергей Ширко из FXOpen, продолжает рассказывать о техниках трейдинга и о том, как создать торговую систему. Сегодня Сергей расскажет об анализе Daily Bulletin. Сергей занимается рынком Форекс уже около десяти лет и работает в индустрии с года.

Featured Links

Стратегии Торговли: Анализ Daily Bulletin Я получил много обращений с просьбой рассказать о том, как я анализирую Daily Bulletin DBпоскольку в сети на эту тему очень мало информации. Поэтому сегодня мы продолжим анализ фьючерса на швейцарский франк, который мы начали в предыдущей публикациигде мы использовали данные представленные в отчете COT.

видео о заработке на бинарных опционах опцион стратегии усреднения

Сергей Ширко, FxOpen Я бы хотел особо подчеркнуть, что в своем подходе к анализу рынков, я использую именно такую последовательность то есть сначала работаю с отчетом COT, где ищу рынки с зарождающимся трендом или, как минимум, готовые совершить сильное направленное движение, в основе, которого лежит чистая открытая позиция коммерческих участников. Только потом, для определения точки входа с наименьшим риском, я смотрю расстановку опционных уровней с максимальным открытым интересом, используя данные DB.

В результате такой последовательности мы можем открыть сделку с фирст бинари опцион ком потенциалом и относительно маленьким риском.

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME Чикагской товарно-сырьевой бирже. При покупке опциона колл мы рассчитываем, что стоимость базового актива на момент даты истечения опциона будет выше цены исполнения опциона.

Что такое DB? Это отчет изменений открытого интереса на сами фьючерсы и опционов на эти же фьючерсы, которые произошли за последнюю торговую сессию. Меня же в этом отчете интересуют исключительно изменения по опционам и все, что я буду рассказывать ниже относится именно.

опцион в риме

Стоит упомянуть, что я анализирую только опционы американского типа, однако в отчете представлены данные и по европейскому типу опционов. Последний всегда будут идти с пометкой EUR. Важная деталь, что, начиная с декабря года, срок жизни валютных опционов американского типа изменится с одного месяца до трех.

Биржевые опционные уровни: анализ и методика применения для бинарных опционов 09 ноября 4,1 мин Автор: Сухов Виктор Торговля по биржевым опционным уровням дает трейдеру значительное преимущество перед основной массой бинарных игроков пользующихся только техническим или фундаментальным анализом. Зная, где находятся большие рыночные объемы можно не только повысить шансы на прибыль, но сократить потери.

Какие данные мы получаем? Пролистывая отчет ниже, я ищу секцию с опционами кол, которые истекает в декабре года. Здесь я начинаю с того, что ищу ценовые уровни столбец 1 с максимальным скоплением открытого интереса столбец 6 и отмечаю для себя значительный прирост этого показателя за последнюю торговую сессию столбец 7.

анализ опционов по открытым позициям

Если таковые были, выделяю страйки ценовые уровни на которых произошли данные изменения. Если этот ценовой уровень представляет для меня интерес, фиксирую премию за риск, которая была на закрытии столбец 3 по данному страйку. Премия за риск всегда отображается в пунктах и может пригодиться при более точном определении областей разворота цены.

анализ опционов по открытым позициям бинарные опционы в чём суть

Я также отметил столбцы, которые возможно будут представлять для Вас интерес. Столбец 2 — премия за риск, которая была на закрытии дня предшествующего отчетному.

Oткрытые позиции по производным финансовым инструментам

Столбец 4 показывает разницу между колонками 2 и 3. Столбец 5 отражает проторгованный объем. Затем я ищу секцию с опционами пут, который также истекают в декабре.

Значение этого параметра, совместно с поведением цены, используют для прогноза будущего движения — такой метод анализа получил название VSA Volume Spread Analysis.

В случае со швейцарским франком для этого мне надо будет открыть другой отчет. Смотрю какие изменения произошли. Какие выводы можно сделать?

Доска опционов

По результатам анализа этих двух отчетов мы видим, что максимальное скопление опционов кол контрактов находиться на страйке 1. Следовательно, все что находится выше 1. На рисунке ниже распределение открытого интереса по страйкам представлено в виде гистограммы.

Здесь мы видим, что в настоящий момент цена ушла далеко вниз относительно страйка 1.

Как формируется открытый интерес

Уже сама по себе эта информация представляет интерес и может быть использована для поиска точек входа в рынок. Копаем глубже Однако мы пойдем дальше и попробуем определить область разворота. Анализ опционов по открытым позициям для этого я ежедневно просматриваю DB, в анализ опционов по открытым позициям значительного прироста открытого интереса и фиксирую премию за риск, которая была на закрытии.

В частности для швейцарского франка это и более контрактов.

пополни брокерский счёт без комиссии

Чтобы показать Вам как это работает, я нашел в истории за текущий опционный месяц отчет, где такие изменения. Как мы видим 14 ноября в отчетах пут на страйк 0.

Доска опционов. Открытый интерес

Премия за риск в конец дня по данному страйку была 38 пунктов. Таким образом, мы можем предположить, что тот, кто взял на себя смелость и продал данный опцион, тем самым принял на себя этот риск, будет в прибыли на конец анализ опционов по открытым позициям месяца, если цена фьючерса на швейцарский франк не опуститься ниже 0. Вот как это выглядит на графике: Несмотря на то, что на графике сейчас все выглядит красиво и мой авторитет в Ваших глазах стремительно растет, я бы попросил Вас не обольщаться относительно данного инструмента.

Я не видел на рынке уровней, которые бы не пробивались и этот не являются исключением. Однако я уверен, что, если Вы начнете использовать этот инструмент в своей торговле, Вы чаще станете закрывать сделки в плюс.

Сумма открытых позиций

Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими!

  1. Брокерам бинарных опционов
  2. О сайте Опционы корректировка позиций Но самое интересное для нас начнется к моменту истечения опционных контрактовкоторые были куплены.

Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia forexmagnates.