Математика трейдинга


Чуть позднее я расскажу, как вычислить доходность по этим параметрам. Обратите внимание, я взял такие параметры, чтобы статистическое математика трейдинга было не очень большим, но и не совсем уж маленьким. Интуитивно кажется, что это не так уж и мало.

Ниже мы посмотрим, какую реальную прибыль может дать стратегия с такими характеристиками.

Теория вероятности

В любом случае, эти значения выбраны исключительно ради наглядности. И поскольку я привожу формулы, любознательный читатель может сам подставить в них свои параметры и посмотреть, что получится. Математика случайности и закономерности.

математика трейдинга ежедневные прогнозы бинарных опционов

Начнём с того, что рассмотрим лишь первый параметр, вероятность. В отличие от азартной игры, где вероятность, как правило, можно вычислить просто математика трейдинга правил этой игры, для торговой стратегии этот параметр заранее неизвестен. Его можно лишь оценить по результатам многих сделок. Или по результатам моделирования на исторических данных А теперь, внимание, вопрос!

Как, по-вашему, сколько нужно сделок, чтобы судить об этом параметре хотя бы приблизительно?

Разгон депозита.

А сколько нужно, чтобы оценить его более-менее точно? Иначе говоря, сколько требуется сделок совершить, чтобы нейтрализовать случайность? Когда я сделал расчеты, то понял, что его результаты лишь отчасти совпадают с тем, что я ожидал исходя из своих ощущений и здравого смысла.

Действительно, первая стратегия даёт выигрыш в среднем 1 раз из Так что наверно 10 попыток будет маловато, чтобы оценить её на практике. А вот по 20 сделкам наверно уже очень грубо можно о чём-то судить. А сделок — это уже хорошая статистика.

Так мне, по крайней мере, казалось… Далее, я считал, что промежуточная стратегия должна в этом смысле иметь преимущество. Поскольку выигрыши и проигрыши в ней должны происходить одинаково часто, должно быть, что уже небольшое математика трейдинга попыток должно дать неплохую статистику.

А теперь посмотрим, что математика трейдинга об этом математика. Итак, если вероятность выигрыша составляет P, и мы совершили N сделок, то математическое ожидание числа выигрышных математика трейдинга по определению составляет PN. Но в реальности число выигрышей вовсе не обязательно совпадает с матожиданием математика трейдинга, как правило, не совпадаетоно может быть как больше, так и меньше.

Что надо хорошо понимать в математике, чтобы быть успешным трейдером?

Но чем сильнее число k выигрышных математика трейдинга отличается от PN, тем меньше вероятность такого исхода событий. А именно, вероятность того, что ровно k сделок из N окажется удачными, описывается следующей несложной формулой: 1 Чтобы читающие это гуманитарии не решили, что я издеваюсь, называя эту формулу несложной, объясню вкратце, как она получается.

Как мы условились, наша единичная математика трейдинга может завершиться двумя способами: прибылью либо убытком.

математика трейдинга бинарные опционы стратегии 100

По определению, сумма вероятностей всех вариантов должна быть равна 1. Поэтому, если вероятность выиграть равна P, то вероятность математика трейдинга составит 1-P. Далее, теория вероятностей учит нас, что вероятность некоего события происходящего математика трейдинга несколько независимых этапов равна произведению вероятностей каждого из этих этапов.

Просмотров: Транскрипт 1 Трейдинг и Математика Работает ли математика в трейдинге? Все виды торговых стратегий и амплуа на рынке можно классифицировать с точки зрения двух ключевых параметров: 1.

Соответственно, чтобы вероятность того, что реализуется некая последовательность сделок, k из которых завершились удачно, а N-k наоборот, нам надо k раз перемножить P математика трейдинга N-k раз перемножить 1-P. В виде формулы это выглядит: 2 Так мы получили первую половину нашей формулы. Неискушённый читатель возможно уже удивляется, а зачем там вообще вторая половина, которая с факториалами.

Ловушки трейдинга #4 - Скрытая математика активного трейдинга!

Дело в том, что формула 2 описывает вероятность некой конкретной последовательности сделок. Скажем, мы совершили 10 сделок, из них удачными оказались вторая математика трейдинга четвёртая, остальные неудачными. Но она может быть и другой, например мы выиграли в седьмой и восьмой позиции, а остальные проиграли.

Математика и трейдинг

Результат в обоих случаях одинаков, 2 удачные сделки из 10, а математика трейдинга разные. Поэтому, чтобы вычислить полную вероятность получить прибыль в k сделок из N, надо формулу 2 помножить на число способов выбрать k сделок из общего числа N. Решением подобных задач занимается раздел математики под названием комбинаторика. Она и даёт нам в качестве ответа на эту задачу: 3 Я бы мог рассказать поподробнее и как вывести формулу 3но это уже чистая математика, и подозреваю, большинству читателей это покажется неимоверно скучным.

Поэтому, перейдём к более интересным и практичным вещам. К тому же постить формулы сюда весьма неудобно Итак, перемножив формулы 2 и 3 мы получаем формулу 1. Давайте теперь посмотрим, как она работает на практике. Положим, мы совершили 20 сделок. Давайте посмотрим, каково будет распределение вероятностей для разных k.

математика трейдинга

Эти распределения для 3 наших стратегий представлены на следующих рисунках. Что же мы видим? А что на всё это может сказать реалист? Полный бардак! Нас самом деле не так важно сколько раз мы недовыиграли или перевыиграли сверх математического математика трейдинга. Всё равно это будет компенсировано в будущих сделках. А что же действительно важно? В реальности параметр P нам никогда не известен.

Пользователю можно задать вопрос Я могу ошибаться, но я не соглашусь ни с Дмитрием, ни с Александром. Моя позиция будет где-то посередине. Александр прав, что в современном трейдинга психология имеет первостепенное значение. Сервисы, предоставляемые брокерскими компаниями позволяют принимать решения на основании сформированных, "пережеванных", систематизированных и готовых к резюмированию данных.

И определить мы его можем лишь на основании опыта, то есть либо реальных сделок, либо математика трейдинга на исторических данных. Сможем ли мы получить адекватное представление о её эффективности? Распределение здесь заметно шире. В зависимости от везения мы можем выиграть от 5 до 15 раз, если считать варианты с вероятностью меньше процента практически невероятными. Как мы видим, вопреки моей интуиции, промежуточная стратегия по большому счёту не даёт преимущества в плане нейтрализации случайности.

Глава 31. Занимательная математика в трейдинге

Впрочем, оно является зеркальным отражением первого и про него можно повторить всё сказанное выше: Итак, после 20 сделок мы едва ли получим адекватное представление об эффективности нашей торговой системы. Давайте посмотрим, что будет после сделок. Таким образом, мы видим, что и после сделок, случайность по-прежнему играет большую роль в наших результатах. В математике и статистике принято математика трейдинга качестве ширины подобных распределений считать среднеквадратичное отклонение. Посчитаем его: 4 Здесь я опустил все промежуточные выкладки и привёл только конечный результат.

Формула риска Для чего вообще математика трейдинга нужно знать P? Причём желательно поточнее.